numpy.irr¶

numpy.irr(values)[source]¶

返回内部收益率（IRR）。

这是“平均”周期性复合回报率，给出净现值0.0；有关更完整的说明，请参阅下面的注释。

参数：	值：array_like，shape（N，）每个时间段输入现金流。按照惯例，净“存款”是负数，净“提款”是正数。因此，例如，代表初始投资的值的至少第一元素通常将是负的。
返回：	out：float 周期性输入值的内部回报率。

参数：

值：array_like，shape（N，）

每个时间段输入现金流。按照惯例，净“存款”是负数，净“提款”是正数。因此，例如，代表初始投资的值的至少第一元素通常将是负的。

out：float

周期性输入值的内部回报率。

笔记

IRR也许通过一个例子（在下面的例子部分使用np.irr说明）得到最好的理解。假设一个人投资100个单位，然后定期（固定）间隔进行以下提款：39，59，55，20。假设结束值为0，那么100的单位投资产生173个单位；然而，由于复利和周期性提款的组合，“平均”回报率既不是简单的0.73 / 4也不是（1.73）^ 0.25-1。相反，它是等式的解（对于 $r$ ）：

通常，对于值 $= [v_0, v_1, ... v_M]$ ，irr是等式的解：[G32]

参考文献

[G32]

（1，2） L.J.Gitman，“Principles of Managerial Finance，Brief，”3rd ed。，Addison-Wesley，348.

例子

>>> round(irr([-100, 39, 59, 55, 20]), 5)
0.28095
>>> round(irr([-100, 0, 0, 74]), 5)
-0.0955
>>> round(irr([-100, 100, 0, -7]), 5)
-0.0833
>>> round(irr([-100, 100, 0, 7]), 5)
0.06206
>>> round(irr([-5, 10.5, 1, -8, 1]), 5)
0.0886

（与numpy.lib.financial.npv给出的示例进行比较）