numpy.corrcoef

numpy.corrcoef(x, y=None, rowvar=1, bias=<class numpy._globals._NoValue>, ddof=<class numpy._globals._NoValue>)

返回Pearson乘积矩相关系数。

有关更多详细信息，请参阅cov的文档。相关系数矩阵R与协方差矩阵C之间的关系为

The values of R are between -1 and 1, inclusive.

参数：

x：array_like

包含多个变量和观察值的1-D或2-D数组。x的每一行代表一个变量，每一列都是对所有这些变量的单次观察。另请参阅下面的rowvar。

y：array_like，可选

另一组变量和观察值。y具有与x相同的形状。

rowvar：int，可选

如果rowvar不为零（默认值），则每行代表一个变量，在列中有观察值。否则，关系会转置：每个列表示一个变量，而行包含观察值。

bias：_NoValue，可选

没有效果，不使用。

自1.10.0版起已弃用。

ddof：_NoValue，可选

没有效果，不使用。

自1.10.0版起已弃用。

返回：

R：ndarray

变量的相关系数矩阵。

也可以看看

cov

协方差矩阵

笔记

由于浮点舍入，得到的数组可能不是厄密共轭，对角元素可能不是1，并且元素可能不满足不等式abs（a）实部和虚部被剪切到间隔[-1,1]，以试图改善这种情况，但在复杂情况下没有太大帮助。

此函数接受但舍弃参数bias和ddof。这是为了向后兼容此功能的以前版本。这些参数对函数的返回值没有影响，并且可以在numpy的此版本和以前版本中安全地忽略。