许多统计问题在某一时刻需要估计一个总体的协方差矩阵，这可以看作是对数据集散点图形状的估计。 大多数情况下，基于样本的估计（基于其属性，如尺寸，结构，均匀性）， 对估计质量有很大影响。 <cite>sklearn.covariance</cite> 方法的目的是 提供一个能在各种设置下准确估计总体协方差矩阵的工具。
我们假设观察是独立的，相同分布的 (i.i.d.)。